期货对冲套利实战知识

时间:2020-08-01 11:47来源:未知作者:admin点击:

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  问我期货套利相关知识的朋友比较多,我直接写一篇对冲套利主题的文章,本人不擅长舞文弄墨,直接挑重点的说,太基础的知识或者词汇请自行百度。

  用文华的软件直接拉出价差图,比如hc-rb的价差,通常在150-200是密集分布区,那么在价差高于200时候做回归,在价差低于150时候做扩大就成了最基础的统计套利手法,但是一般来说很多人都会选300以上做缩小,50以下开扩大,目的不言自明,给出一定的安全边际和获利空间,怎么选择上下沿,各有各套路,一般就是价差图上画一个线,看看阻力位和支撑位比较多。我想这个阶段建议各位做hcrb扩大的研报,公众号等,主要依据就是统计套利的分布区间。

  比如我前阵子在公众号建议的ta9-1正套,rb10-1正套和y9-1反套,从结果来看,ta9-1属于神头寸,我个人过分保守丢失了后面的大部分利润,rb10-1完全按照既定思路:基差收敛,风险点不在于10月弱而是01强。y9-1则被市场打了脸,砍完仓到现在我也没整明白,若不是临近交割时间不多,我肯定还是会干进去。产业逻辑属于贴近基本面,了解每一个合约各自的驱动和相互作用力,找到价差变动的主要矛盾,按照主要矛盾驱动方向布置头寸。

  其实绝大部分套利交易者,都是在第一阶段上不断改良,因为基本面逻辑不好做,需要跟踪产业数据,见效也比较慢,所以很多人选择了网格交易法,网格交易我自己也玩,比如y9-1如果早早到了-200,仓单可以转抛,最大升水有限,那么可以在-200开始,每2个点作为一个网距下单,每个单子设定6个点止盈,只要9-1价差在-200不断不断波动,就可以持续性的赚钱,而且风险上来说,-200理论上已经覆盖了转抛成本,继续扩大会有不断的产业资金进场正套做无风险套利。但是这种机会比较少,各位可以看下文华y9-1价差图,今年有过。

  很多时候我希望关注我的人能从我的文字中得到一些启发,而不是我告诉你一个策略你就无脑跟单,无脑跟单的代价很大,因为我指不定哪天入了坑,你会无脑陪葬。如果你在我影响下想做基本面的交易者,那么具体的产业数据的梳理,是自己要去完成的,你不可能指望有人帮你整理产业逻辑,帮你更新数据,除非你是大佬,手下一票小妹和小弟。稍微用点心,其实都不难,本人亲测。

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